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在交易圈裡，经常听到类似的感慨：「我至今没有一套自己的交易系统」，或是「我有个很棒的交易系统，但是我管不住自己，就是无法遵守纪律、始终如一地坚持它」。赚不到钱、赔钱、甚至不敢做交易，总之交易中一切不幸，似乎都可以归咎于「没有自己的交易系统」、「不能坚持自己的交易系统」。相应地，找到了有效地交易系统、坚持这个系统，似乎就可以解决一切问题。真的吗？
其实，只要如实地观察人们的交易行为，就会发现一个截然相反的事实：事实上，每个交易者都有自己的交易系统；每个交易者都惊人顽固地坚持着自己的交易系统；而且，这个交易系统并不是「寻找」来的，而是自始就根植于每个交易者「体内」。
不是吗？比如，在交易中「被套」的人，他的「被套」通常是「习惯性」的。场景可以不同，结果却总是「被套」。更重要的是，导致他「被套」的心理机制、「被套」带来的心理感受总是一般无二。其他错误，诸如：错失机会——眼睁睁看着交易品种沿着他预期的方向远去，却始终扣不动扳机；过度交易——承担过大的风险或交易频率过高等等，也是如此，一个交易者一旦犯过某种错误，就倾向于一而再、再而三地重犯。这裡似乎有一种「强迫性」重複的行为模式——同样的剧情、相同的心理感受，反覆地、准确地再现。彷彿冥冥中有一种力量，牵着这个人不断地跳进「同一个」陷阱。
对此，《股票做手回忆录》的描述是很传神的：
「当你把某些错误和失败联繫在一起的时候，不会渴望还有第二次，……但是，我会告诉你一些奇怪的事情：股票投机客有时候会明知自己在犯错而仍然犯错。犯了错误之后，他会问自己为什么会犯错，惩罚的痛苦结束后，又经过很长一段时间的冷静思考，他可能知道自己如何犯下错误，也知道什么时候，在交易中的那个特定环节会犯错，但是不知道为什么会犯错。……
当然，如果一个人既聪明又幸运，他不会两次犯同样的错误。但是他会犯下「原始错误」上万个「兄弟」或「表亲」中的任何一种。错误这个家族成员非常庞大，因此你想知道你可能做什么蠢事时，总有一个错误在你旁边。」
——摘自《股票做手回忆录》第十章
所谓「原始错误有上万个兄弟或表亲」，实质上就是一个错误，只是外在形式稍有不同。
如果用系统交易的标准来评价这种事，可以说：1、每个犯错误的交易者，都有自己的交易系统。虽然交易者本人并没有意识到它，更谈不上清晰地表述它，但是这个交易系统一定是极其明确的，否则，不可能一再准确地「複製」结果。2、就交易系统执行来说，这些交易者是非常遵守纪律并且始终如一的——坚持被套、坚持错过机会、坚持过度交易……。3、这种交易系统并非来自「设计」，不必费事「寻找」，就自然根植于交易者「体内」。这三点恰恰是系统交易的特徵所在，是每个系统交易者梦寐以求的东西！
因此，不妨就把这种交易系统称作「真实的」交易系统，只是人们不习惯这种说法。与之相对应的，是「形式上的」交易系统，或者说是「设计出来的」交易系统。
就像当年炼金术士摸索配方一样，一代代交易者孜孜以求地寻找着「有效」的交易系统，希望藉此改善交易业绩。这种「寻宝」工作，一百年前是利用纸、笔做的，现在则用计算机来做。装备更厉害了，不过性质没有不同——都是在设计「形式上的交易系统」。
这种「寻宝」工作的实际效果大多并不理想。因为，建立交易系统，真正的难点并不在于「找到」一套有效的系统，而是能否在真实的交易环境下实际执行已经「找到」的系统。换言之，能否遵守纪律，才是关键所在。而所谓「不能遵守纪律」，实质就是「形式上的交易系统」与「真实的交易系统」相牴触。
那么，能否凭借意志力，强迫自己「遵守纪律」，执行经测试证明有效的交易系统呢？正这是许多系统交易者准备或者正在做的事情。
对此，勒庞在《乌合之众》（The Corwd）中的一段话是很有启发性的：
「传统代表着过去的观念、慾望和感情。它们是种族综合作用的产物，并且对我们发挥着巨大影响。
……许多政客同上个世纪的学究们相比，仍然高明不了多少，他们相信社会能够和自己的过去决裂，完全遵照理性之光所指引的惟一道路前进。
支配着人们的是传统，当他们形成群体时，就更是如此。他们能够轻易地给传统造成的变化，如我一再指出的那样，仅仅是一些名称和外在形式而已。
……没有对这些传统的破坏，进步也是不可能的。
……如果一个民族使自己的习俗变得过于牢固，它便不会再发生变化，于是就像中国一样，变得没有改进能力。在这种情况下，暴力革命也没多少用处，因为由此造成的结果，或者是打碎的锁链被重新拼接在一起，让整个过去原封不动地再现，或者是……
……上个世纪末，教堂被毁，僧侣们或是被驱逐出国，或是殒命于断头台，人们也许认为，旧日的宗教观念已经威力尽失。但是没过几年，为了顺应普遍的要求，遭禁的公开礼拜制度便又建立起来了，被暂时消灭的旧传统，又恢复了昔日的影响。
……最不受怀疑的偶像，并不住在庙堂之上，也不是宫廷裡那些最专制的暴君，他们转瞬之间就可以被人打碎。支配着我们内心最深处的自我的，是那些看不见的主人，它可以安全地避开一切反叛，……」。
——摘自《乌合之众》第二章
对民族如此，对个人也是一样。把勒庞的话套用在交易上：许多系统交易者同上个世纪的同行相比，仍然高明不了多少，他们相信依靠一套机械的交易系统就能够和自己的过去决裂，完全遵照理性之光所指引的惟一道路前进。事实上，对许多交易者来说，机械交易系统带来的改变，往往仅仅是一些名词和外在形式而已。支配着交易者实际行为的，仍然是他/她的「真实交易系统」。在这个问题上，意志的强制没有多少用处，打碎的锁链会被重新拼接在一起，让整个过去原封不动地再现。最不受怀疑的权威，并不住在计算机程序之中，也不是交易者的意志力，这些东西转瞬之间就可以被打碎。支配着我们内心最深处的自我的，是那些看不见的主人，「真实交易系统」可以安全地避开一切「反叛」。简而言之，它会捲土重来！
同时，正如前一个帖子《机械交易能排除人的主观因素吗？》已经谈到的：无意识的力量一旦被意志的决心所阻碍，就马上另寻出路。
的确，交易者可以凭借自制力在一段时期内「遵守纪律」，避免犯那些曾经一再犯下的错误。但是，只要深入观察他/她的生活，就不难发现：在这段时期，他们虽然「在交易上」不再被套、不再错失机会、不再过度交易……，但是，在生活其他领域却变本加厉地被套、错失机会、「过度交易」……。他们为这些「错误」付出的代价非但没有减轻，相反，往往是代价更为惨重。战场「暂时」从交易转移到了其他地方，而结果仍然是「得不偿失」。真的如此耸人听闻？不妨实际观察一下！
一种「错误」，绝不会仅仅局限于交易或其他某个特定的生活领域，相反，它贯穿于一个人整个生活方式之中。从来只是场景不同，基本模式总是一样的——剧情是一样的、心理感受也是一样。一个被套的交易者，在职业选择上也会被套，在婚姻关係上也会被套……；一个错失机会的交易者，在职业选择上也会错失机会，在婚姻上也会错失机会……；一个过度交易者，在职业选择上也会倾向于豪赌和见异思迁，在婚姻关係上同样是豪赌和见异思迁……；一个始终在 「准备」、在学习，希望等到一切条件都已完美，排除一切失败可能才肯开始，因而一直在「测试」系统、模拟交易，却迟迟不能做真实交易的人，无论在职业上还是在婚姻上，也必然始终在「准备」，却永远不能「扣动扳机」，永远不会为自己的理想採取过任何实际行动。
一个在生活中没有勇气跟踪趋势、没有信心依靠自己随机应变的人，你不能指望他在交易中转而去跟踪趋势；一个在生活中喜欢控制别人、控制局面的人，你不能指望他在交易中不试图控制市场，不试图证明自己比别人更高明；一个在生活中不能接受损失的人，你不能指望他在交易中坦然地接受损失；一个在生活中患得患失的人，你不能指望他在交易中不在乎金钱；一个在生活中不能和生命和变化和谐相处的人，你不能指望他在交易中和市场「亲密无间」……
所谓「真实的」交易系统，其实就是一个人独特生活方式、独特行为模式在交易领域的自然流露。所谓「找到适合自己的交易系统」，就是在交易系统与生活方式之间实现和谐。交易系统的设计与测试，如果忽略了交易者本身，是不完整的，也是没有实际意义的。
